Самостоятельно скачанное обновление для DirectX в большинстве случаев представляет собой архив. Этот файл может быть самораспаковывающимся с расширением *.exe или обычным архивом *.zip. Если это файл с расширением *.exe, то при попытке его запуска, он просит указать папку для распаковки, и большинство пользователей ловит себя на мысли, что не знают, куда устанавливать DirectX.

На самом деле самораспаковывающийся архив просит указать папку, в которую он распакует временные файлы. А вот для обычного архива вам необходимо будет проделать все действия самостоятельно по созданию папки и извлечения содержимого архива.

После самостоятельной распаковки *. exe файла , возможно, произойдем автоматический запуск установочного файла DirectX. Если этого не произошло, то необходимо зайти во временную папку и запустить установочный файл, что в любом случае необходимо проделать в случае ручной распаковки архива обновления.

После запуска установочного файла DirectX вам не нужно будет думать, куда установить DirectX, так как все произойдем в автоматическом режиме.
Возможен также вариант, что вам не хватало одного или несколько *.dll файла, которые вы и скачали. Тогда придется самостоятельно определить место, куда устанавливать DirectX, что будет заключаться в простом копировании этих файлов в нужную папку. Их можно скопировать в системную папку c:WindowsSystem32 или положить в папку той программы или игры, которая и вызвала ошибку отсутствия данных файлов.

Более подробно читайте в статье: Установка DirectX