Запустить программу через winrar можно, есть только одни вопрос, а зачем? Если зайти через winrar в архив, в котором находится программа из одного файла, то после двойного клика она разархивируется во временную папку и запустится. Но, если для запуска программы нужны другие вспомогательные файлы из этого же архива, при попытке запуска будет выдана ошибка.

В любом случае перед запуском программу необходимо распаковать, а затем уже запускать.